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随机游走是平稳的吗

作者:野牛程序员:2023-05-12 07:17:19 其他阅读 3100

随机游走通常不是平稳的,因为它的均值和方差通常会随着时间的推移而发生变化。

随机游走是一种随机过程,其中随机变量在每个时间步长中按照某种随机规律移动。具体来说,随机游走的下一个状态是当前状态加上一个随机变量,该随机变量通常是独立同分布的,可以是正态分布、泊松分布等等。

因为随机游走的移动是随机的,所以它的均值和方差通常会随着时间的推移而变化。例如,在一段时间内,随机游走可能会向上或向下移动,从而导致其均值发生变化。因此,随机游走通常被认为是非平稳的。


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